sobota, sierpnia 06, 2011

Nieobliczalny mem tygrysi

We wrześniu 1987 Dow Jones spadł w ciągu niecałego tygodnia o niemal jedną trzecią, z czego o ponad 20 procent jednego dnia. Stało się to między innymi wstępem do największej w dotychczasowej historii finansów akcji ratunkowej. Ratowano mało komu znany, choćby z nazwy, fundusz hedgingowy Long Term Capital Management (LTCM). Bez tego rynki finansowe byłyby na krawędzi załamania.

Krachów finansowych było już nieco w historii i nie to jest tutaj na tyle interesujące, bym o tym teraz pisał. Interesujących aspektów ma jednak ta sprawa co niemiara. Nie mówiąc już o ogólniejszych wnioskach i luźnych (co nie musi znaczyć jałowych czy bezsensownych) spekulacjach.

Najciekawsze w opisywanych tu wydarzeniach było, moim zdaniem, to, że do dziś nie udało się znaleźć jakiejś jednoznacznej i niewątpliwej ich przyczyny. Cytując z książki, gdzie znalazłem te informacje (Paul Ormerod "Why Most Things Fail: Evolution, Extinction and Economics", przekład mój własny). Odnosi się to do samego krachu na giełdzie.
Nawet teraz, niemal dwadzieścia lat po tym wydarzeniu, istnieje wiele rywalizujących wyjaśnień ex post, i nikt nie jest pewien przyczyny. Jedyną pewną rzeczą jest, iż żadne zewnętrzne wydarzenie  nie miało miejsca, które by choćby w największym przybliżeniu miało podobną skalę. Żadne odciski palców, żaden dymiący pistolet nie wskazuje sprawcy tej katastrofy. Nie wypowiedziano wojny światowej, szyby naftowe na Bliskim Wschodzie nie zostały wysadzone w powietrze. A jednak, w ciągu pojedynczego dnia, zostało ogłoszone, że największe firmy na świecie są warte 20 procent mniej, niż były warte dnia poprzedniego.
No to mamy zagwozdkę, prawda? Na szczęście (przynajmniej niektórych) autor robi w tej książce całkiem wiele, aby rzucić jakieś światło na tego rodzaju wydarzenia. Wydarzenia zasadniczo nie do pojęcia w ramach paradygmatu tzw. klasycznej ekonomii. Pomaga tu dopiero podejście zalecane przez Ormeroda, czyli nacisk na obserwacje i statystyki dotyczące RZECZYWISTEGO zachowania różnych ekonomicznych spraw w realnym świecie; plus zdrowy zastrzyk ewolucyjnej biologii (której osiągnięcia, jak to pokazuje Ormerod, dają się z ogromnym powodzeniem do ekonomii zastosować). Dodać szczyptę nowego sposobu wykorzystania teorii gier.

Powiedzmy sobie jeszcze jednak najpierw co to był ten fundusz LTCM. Było to dziecię trzech noblistów w dziedzinie ekonomii z roku 1997, którzy tworząc go, wykorzystali właśnie te swoje naukowe osiągnięcia, które im tego Nobla przyniosły. Fundusz obracał nieprawdopodobną forsą... Jak się łatwo domyślić z faktu, że, by go ratować, wielkiej forsy użyto, poza tym, że w ogóle widziano taką konieczność... Zarabiał też masę forsy. Do czasu!

Szczegóły oczywiście każdy może sobie dzisiaj znaleźć - to nie jest żadna wielka tajemnica - ale też nie o te gołe fakty nam tu chodzi. Rzecz w tym, że owi nobliści i ojcowie tego nieszczęsnego finansowego przedsięwzięcia, dostali tego Nobla przy gromkich brawach całej praktycznie branży, ponieważ udało im się, jak sądzono, domknąć wreszcie teorię wolnego rynku i znaleźć uniwersalny, stały punkt równowagi w KAŻDEJ absolutnie rynkowej sytuacji.

Nie wdając się w żadne matematyczne rozważania, bo nie jest tam to tutaj potrzebne (a ja w sumie matematyki nie lubię, choć uchodziłem za naprawdę do niej zdolnego), powiemy sobie, że ten punkt równowagi, który wykorzystano praktyczni w funduszu LTCM, zgodnie z najściślejszymi obliczeniami owych laureatów nagrody Nobla, miał się trzymać praktycznie po wieczne czasy. Sytuacja, kiedy jakieś zaburzenie z zewnątrz będzie zbyt duże i cały kunsztowny system się zawali, miała prawo wystąpić raz na kilka milionów lat. (A więc jeszcze mniejsze prawdopodobieństwo, niż to, że Lech Kaczyński zginie w wypadku samolotowym AKURAT lecąc do Rosji Putina na obchody rocznicy mordu w Katyniu!).

Wynikało to z czegoś tak niepodważalnego, jak rozkład Gaussa. (Czyli krzywa rozkładu normalnego, o której sobie jakiś czas temu mówiliśmy. Gaussa wprawdzie nie wspominając, ale akurat w związku ze smoleńską "katastrofą".) Dowcip w tym, że tutaj nie krzywa Gaussa miała zastosowanie, a całkiem inna krzywa, która - niestety dla wszystkich zaangażowanych w fundusz LTCM i podatników, którzy ufundowali interwencję (choć raczej nie dla jej inicjatorów i wykonawców, którzy przecież nie za swoje) o wiele wolniej dąży do zera dla wartości odległych od swego "centrum" (żeby to tak potocznie tutaj określić), gdzie ma maximum.

Jaka to krzywa? - spyta ten i ów. "To bardzo dobre pytanie!", odpowiem klasykiem. Po czym podrzucę parę mądrości wyczytanych w książce Ormeroda. Krzywa matematycznie bardzo prosta, za to, jak się okazuje, bardzo istotna w zastosowaniach (czego chyba do niedawna nikt nie wiedział). Krzywa potęgowa mianowicie.

Kiedy sobie na przykład liczymy ilość gatunków, które wymarły w ciągu kolejnych milionów lat - albo ilość firm z setki największych światowych firm zdychających w ciągu kolejnych lat - okazuje się, że układają się one zgodnie z tą krzywą. W tym sensie, że takie okresy z dużą ilością zdechłych firm czy zdechłych gatunków są rzadsze, a te z mniejszą, są częstsze - i okazuje się, że średnie odstępy między takimi okresami są równe (w przybliżeniu oczywiście) kwadratowi stosunku pomiędzy ilością umarlaków. Brzmi to mętnie, ale w sumie daje się chyba na tyle zrozumieć, na ile nam to tutaj potrzebne.

Tak więc, chodzi nie tylko o "krzywą potęgową", ale nawet o krzywą po prostu "kwadratową", bo tutaj wszędzie występuje druga potęga, czyli kwadrat. (Taka prosta zależność, patrzcie państwo!)

Ale to jeszcze wcale nie wszystko, choć to podobieństwo wzoru, wedle którego zachowują się wymierające firmy (ekonomia) i wymierające gatunki (biologia) z całą pewnością jest interesujące. I w dodatku mogłoby, a nawet powinno, zabić niezłego ćwieka klasycznym ekonomistom i apologetom "zawsze słusznej i jedynej rynkowej ekonomii". (Niektórym nawet zabija, ale to chyba wyraźna mniejszość. Reszta nie wie, albo też ma w nosie.)

Te wymierania, jako się rzekło, to jednak wcale nie koniec niespodzianek. Okazuje się, że zgodnie z tym kwadratowym rozkładem zachowują się także np. zjawiska rozprzestrzeniania się infekcji (wirusowych, bakteryjnych itp.), czy rozprzestrzeniania informacji. Albo i mody. W niektórych przynajmniej typach środowisk, tyle, że tego akurat typu środowiska zdają się występować w realu bardzo powszechnie - w odróżnieniu od środowisk analizowanych w uczonych modelach różnych nauk społecznych, ekonomii nie wyłączając.

Jakie to środowiska, spyta ktoś? Odpowiem (klasykiem też oczywiście, ale potem pojadę dalej) tak... Te "klasyczne" - które się zawsze z takim zapałem analizuje, to są takie, gdzie poszczególni "agenci" (tu nie chodzi o WSI, tylko o te tam działające elementy systemu) są w sumie tacy sami, a pomiędzy nimi istnieją sobie różne przypadkowe związki. Mniej czy bardziej trwałe. A wiec mamy swego rodzaju sieć z tych agentów i związków pomiędzy nimi, a po tej sieci rozchodzą się na przykład nasze wirusy, czy nasze... Wymówmy to słowo w końcu! Nasze, o Jezu! Nasze... Memy.

Z tymi memami to jest tak, żę jakoś nigdy do mnie ta koncepcja nie trafiała, kiedy na przykład pisał o tym Nicek. Wydawało mi się, że to w sumie jałowe i nic nie daje. Może jednak nie miałem racji, a oczy otworzył mi właśnie pan Ormerod tą książką, o której tu sobie rozmawiamy.

No dobra - mamy więc tę sieć, i co z nią? A to z nią, że do niej na przykład stosuje się rozkład Gaussa, o którym my tu już mówiliśmy, i na którym budowali swój naukowo-finansowy sukces nasi nobliści. A także i to, że istnieje tu b. ciekawe - a jednocześnie proszące się aż niejako o inżynierię społeczną, niestety! - zjawisko...

Takie oto, że, aby cała populacja tych agentów, czyli cała ta sieć, cały system - aby to całe zostało zainfekowane, konieczne i wystarczające jest zainfekowanie pewnej "masy krytycznej", a mówiąc ściślej pewnej konkretnej ilości agentów. Oczywiście jaka jest to ilość zależy od konkretnego systemu, ale daje się to ponoć oszacowywać... Nieco wyobraźni powinno dać wyobrażenie, jaka w tym niesamowita radość dla uszczęśliwiaczy ludzkości i wszelkiego typu totalitarnych skurwieli. Zresztą na tej zasadzie działają, w sensie społecznym, także np. masowe szczepienia (nie żebym był jakimś ich akurat zdecydowanym wrogiem).

Te drugie sieci - te do których się krzywa Gaussa marnie stosuje, które stały się zgubą naszych genialnych noblistów i które stanowią zagwozdkę dla (co intelektualnie uczciwszych) mędrców od rynkowej ekonomii - polegają na tym, że ilość kontaktów danego agenta z innymi agentami rozkłada się wedle naszej ulubionej (choć noblistów nie) krzywej potęgowej. Czyli, że w sumie mała ich ilość ma ogromną liczbę kontaktów, średnia średnią, a duża malutką.

Tak jest na przykład w internecie, gdzie Google, Yahoo, albo inny Korwin ze swoim blogiem, mają ogromną ilość wejść, Pan Tygrys ma średnią, a rolnik piszący sobie bloga, powiedzmy o tym, jaki to mądry pysk ma jego krowa "Krasula II", całkiem niewielką (i nieważne, że wszystko to jest akurat bez sensu, a powinno być odwrotnie).

Tak samo, podobno (tak mówi Ormerod) jest z ilością partnerów seksualnych - paru ma masę, większość nie ma nic. No i tak samo jest (mówi Ormerod i ja mu wierzę, jeszcze mocniej, niż z tymi partnerami) z realną ekonomią, gdzie istnieje niewielka ilość ogromnych firm, oraz ogromna malutkich. I to tutaj akurat ma dla nas konkretne znaczenie, ponieważ tym samym krąg się zamyka i nawiązujemy do przyczyny upadku funduszu LTCM, o którym'śmy sobie na początku. (W tej sieci, którą jest ekonomia, owa ilość kontaktów to b. abstrakcyjna sprawa jednak - swego rodzaju totalna suma WSZELKICH wpływów, szczególnie pomiędzy firmami i klientami.)

OK, długie to już, choć mam niepłonną, że, w swej niekłamanej naukowości, interesujące, przynajmniej dla niektórych, z moimi Czytelnikami na czele. Gdzie jednak, spyta uważny Czytelnik, ów tytułowy "nieobliczalny mem tygrysi"? ("To bardzo dobre pytanie!") Czytelnik faktycznie jest uważny, ale byłby jeszcze bardziej uważny, gdyby zauważył, że jeszcześmy nic nie rzekli na temat tego, jak się w tej drugiej sieci - tej z potęgowym rozkładem ilości kontaktów - ma sprawa rozprzestrzeniania się infekcji, czy to w sensie dosłownym, czy jakichś tam memów (ufff! wciąż ciężko mi się to słowo pisze).

Ma się ona tak otóż, że nie ma w tym przypadku żadnej "masy krytycznej" i nie sposób w ogóle przewidzieć, jak dany "wirus" (w sensie np. mema) się rozprzestrzeni. Albo czy zainfekuje całą sieć. Ta rzecz jest po prostu całkiem nie do przewidzenia... Z czego zresztą wynikają tego właśnie typu dziwne zjawiska, jak ów dziwny krach giełdowy z września 1987.

Ormerod cytuje wybitnego fizyka zajmującego się statystyką, niejakiego Gene Stanleya, który, badając fluktuacje kursów giełdowych, wykazał, iż ich reakcje na ten sam czynnik zewnętrzny, czynnik o tym samym dokładnie natężeniu, może mieć natężenie całkiem różne, a różnice sięgają, ni mniej, ni więcej, tylko... Ośmiu rzędów! Czyli, prostym codziennym językiem - od jednego do stu milionów!

Nic dziwnego, że co pewien czas giełdy "bez powodu" polecą na pysk! Nic dziwnego, że co pewien czas genialne, niezatapialne ekonomiczne przedsięwzięcia - jak fundusz LTCM, na przykład - pójdą z Titanikiem na dno! Im większa katastrofa, tym - zgodnie z prawidłowością zawartą w rozkładzie potęgowym - mniejsze jej prawdopodobieństwo. Mniejsze, a nawet znacznie mniejsze, bo mamy tu do czynienia z kwadratem skali katastrofy. A jednak prawdopodobieństwo takie istnieje i jest o wiele większe, mimo wszystko, niż to wynikające z rozkładu normalnego.

Co więcej - jest na tyle znaczące i realne, że występuje w rzeczywistości,  i to całkiem często. Ogromna większość gatunków, które istniały na ziemi, już nie istnieje, a każdego roku pada średnio nieco ponad 10 procent amerykańskich firm (nie żeby gdzie indziej było lepiej, choć są miejsca, gdzie oficjalnie firmy oczywiście NIE padają). I wynika to, w przypadku firm, nie z tego, żeby one były jakoś wyjątkowo źle prowadzone, tylko tak to po prostu działa i - o dziwo! - rozkład jest zadziwiająco podobny zarówno dla firm (świadomie kierowanych przez przedstawicieli Homo sapiens sapiens), jak i dla żywych, ale bezrozumnych, istot (bezsilnych ofiar ślepej ewolucji).

A to, dlaczego "nieobliczalny mem tygrysi"... (Nikt się jeszcze nie domyślił? Widać zbyt fascynująco piszę!) To chodzi o to, że, widzicie ludzie - skoro w tym realnym systemie nie ma jakiejś "masy krytycznej", która by kochanej władzy dała pewność, że wywrotowe idee Tygrysizmu nie zainfekują całej sieci... Nie mówimy o podbiciu serc całego świata, bo większość lemingów jest nie do uratowania, ale też lemingi to tylko mierzwa, a nie podmiot... Mówimy o ewentualnej elicie, która by ewentualnie zastąpiła tych obecnych degeneratów i powiedziała lemingom - grzecznie, ale ze stalowym błyskiem w oku - co mają, a czego nie mają, robić. Zgoda?

No wiec, choć prawdopodobieństwo nie jest specjalnie po naszej stronie, to jednak nie ma żadnej obiektywnej i niepokonanej zapory dla Tygrysizmu! To już coś, prawda? Ktoś może rzec, że zgoda, ale przecież taki powiedzmy Korwin ma o wiele większą szansę, bo tych tam kontaktów ma jednak o wiele więcej, i o wiele więcej po prostu wyznawców.

Ja się z tym całkowicie zgadzam - przynajmniej, jeśli sprowadzamy sprawę wyłącznie do owego modelu z agentami i rozkładu potęgowego. Jednak, odchodząc nieco dalej od owego modelu, daje się zaobserwować ciekawy fakt, taki mianowicie, że z Tygrysizmu nikt się chyba jeszcze nigdy nie "wyleczył", a z Korwinizmu paru ludzi już tak, choć może nie wszyscy do końca!

Tak więc, jakby na tę sprawę nie patrzyć, to, jeśli nie poddamy się czarnemu (?) pesymizmowi, to nawet Nauka i tutaj jest po naszej stronie. A gdzie Nauka, tam i Nadzieja! (Takiego sobie bonmota na poczekaniu wymyśliłem, fajny?) Tak więc, powiadam wam - idźcie i nieście Dobrą Nowinę Tygrysizmu pod każdą strzechę, pod każda dachówkę! O azbeście nie zapominając, ani o zielonej od śniedzi blasze renesansowych pałaców. Zwycięstwo może jeszcze być nasze! Nie mówię, że mem Tygrysizmu MUSI zwyciężyć, że mamy to jak w saku - ale warto walczyć, bo zwycięstwo MOŻE być jednak przy nas!

(Oczywiście w tej końcówce nieco się wygłupiam, ale cały ten tekst jest jak najbardziej NAUKOWY, a nawet HIPERNAUKOWY. A więc - IDŹCIE I GŁOŚCIE!)

triarius
---------------------------------------------------
Czy odstawiłeś już leminga od piersi?